Critère de Kelly
Formule mathématique de dimensionnement optimal des mises, dérivée de l'edge et des cotes.
Le Critère de Kelly détermine la taille de mise qui maximise le taux de croissance géométrique du bankroll sur le long terme. La formule s’écrit : f* = (bp - q) / b, où b = decimal odds - 1, p = votre estimation de probabilité et q = 1 - p. En pratique, les parieurs appliquent une fraction de Kelly (½ ou ¼) afin de réduire la volatilité, le Kelly complet étant statistiquement trop agressif.
Points clés
- Croissance maximale: Le Kelly complet optimise la croissance géométrique.
- Kelly fractionnel: Le ½ Kelly constitue le standard de stabilité.
- Sensible aux erreurs: Une surestimation de l’edge entraîne un surpari.
- Alternatives: Le flat staking (1% unité) reste plus simple et plus sûr.