Kriteria Kelly
Model matematis penentu fraksi taruhan optimal yang memaksimalkan laju pertumbuhan bankroll secara jangka panjang.
Kriteria Kelly adalah rumus yang menghitung fraksi taruhan optimal terhadap bankroll guna memaksimalkan pertumbuhan geometris modal. Formulanya: f = (bp − q) / b, dengan b sebagai odds bersih, p sebagai probabilitas menang, dan q = 1−p. Versi Full Kelly bersifat agresif; varian yang banyak dipakai adalah «Half Kelly» (50% dari rekomendasi).
Poin penting
- Rumus: f = (bp − q) / b.
- Full Kelly: Pertumbuhan maksimal, namun volatilitas tinggi.
- Half/Quarter Kelly: Menekan volatilitas dan probabilitas kebangkrutan.
- Butuh probabilitas akurat: Kekeliruan estimasi p berujung pada kerugian.