Критерий Келли
Формула расчёта оптимального размера ставки по величине edge и коэффициентам.
Критерий Келли задаёт оптимальный размер ставки, при котором долгосрочный геометрический рост банкролла максимален. Расчётная формула: f* = (bp - q) / b, где b = decimal odds - 1, p = ваша оценка вероятности исхода, q = 1 - p. На дистанции применяют дробный Келли (½ или ¼), чтобы уменьшить волатильность: полная доля нередко оказывается чрезмерно агрессивной.
Ключевые моменты
- Максимум роста: Полный Келли даёт максимальный геометрический рост банкролла.
- Дробный Келли: ½ Kelly — рабочий стандарт для стабильности.
- Чувствителен к ошибкам: Завышенная оценка edge ведёт к переставке.
- Альтернативы: Flat staking (юнит 1%) нередко проще и безопаснее.