Tiêu chí Kelly
Công thức toán học xác định quy mô cược tối ưu nhằm tối đa hóa tăng trưởng bankroll trong dài hạn.
Tiêu chí Kelly là công thức tính tỷ lệ cược tối ưu trên bankroll nhằm tối đa hóa tốc độ tăng trưởng hình học của vốn. Công thức biểu diễn dưới dạng f = (bp − q) / b, với b là tỷ lệ ròng, p là cơ hội thắng và q = 1−p. Phiên bản Full Kelly có tính hung hăng cao; lựa chọn thực tế phổ biến là «Half Kelly» (50% giá trị khuyến nghị).
Điểm chính
- Công thức: f = (bp − q) / b.
- Full Kelly: Tối đa hóa tăng trưởng nhưng kèm biến động lớn.
- Half/Quarter Kelly: Hạ biến động và rủi ro phá sản.
- Đòi hỏi cơ hội chính xác: Sai số khi ước tính p sẽ dẫn tới lỗ.